I principi di funzionamento dei sistemi di trading automatizzati
I sistemi di trading automatizzati (ATS) sono dei programmi informatici progettati per l'analisi del mercato e le operazioni di trading completamente o parzialmente automatizzate, secondo le regole e gli algoritmi predeterminati. I principi di funzionamento degli ATS si basano sui seguenti punti chiave:
- Il lavoro si basa su una strategia di trading rigorosamente definita, che è un insieme di regole per entrare, uscire e gestire le posizioni. Queste regole vengono codificate sotto una forma di programma informatico.
- I metodi di analisi tecnica come gli indicatori, gli oscillatori, i modelli di prezzo ed altri strumenti vengono utilizzati per identificare i segnali di trading sui schemi grafici.
- L'ATS analizza i dati storici e attuali (prezzi, volumi, indicatori) per identificare le opportunità di trading in base a determinate regole.
- Quando vengono rilevati i segnali di trading, il software genera ed invia automaticamente gli ordini ad una piattaforma di trading di acquisto/vendita o ad un broker senza l'intervento del trader.
- I principi di funzionamento includono i meccanismi di gestione del rischio come quelli di stop-loss, take-profit, liquidità e controllo del portafoglio in base alla strategia.
- Prima del trading effettivo, gli ATS vengono testati sui dati storici (backtesting) per valutare le prestazioni ed ottimizzare i parametri della strategia.
- L'intelligenza artificiale nel trading opera sulla base di regole chiare, senza gli interventi da parte del fattore umano - emozioni, pregiudizi, ecc.
I vantaggi e svantaggi dei sistemi di trading automatizzati
In generale, gli ATS sono più efficaci per le strategie ad alta frequenza e completamente sistematizzate. Per le strategie più complesse, il controllo umano e l'esperienza rimangono dei fattori importanti. Pertanto, vale la pena di considerare i pro e i contro di un determinato sistema.
Vantaggi
- Gli ATS seguono le regole predeterminate, il che elimina l'influenza umana.
- Questi sistemi possono reagire istantaneamente agli eventi di mercato ed eseguire le operazioni più velocemente di un essere umano, il che è particolarmente importante per le strategie di scalping e per il trading ad alta frequenza.
- Gli ATS possono lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cosa che non è disponibile per i singoli trader.
- La possibilità di testare una strategia sui dati storici e di ottimizzare i suoi parametri prima del trading reale.
- Gli ATS possono utilizzare simultaneamente più tracking e negoziare più mercati e strumenti, cosa che risulta pure difficile per un uomo.
Svantaggi
- Esiste il rischio di errori negli algoritmi di trading o nelle impostazioni dei parametri che potrebbero portare a gravi perdite.
- Seguendo rigidamente le proprie regole, gli ATS non possono adattarsi alle circostanze impreviste.
- I problemi tecnici possono portare ai guasti del sistema e ad opportunità di trading mancate.
- Sviluppare e testare un ATS di alta qualità può essere un processo costoso.
- Poiché le condizioni di mercato cambiano, i sistemi richiedono le ottimizzazioni e gli aggiornamenti regolari.
